【NumPy】株価の移動平均線を求める

この記事では、Python言語とNumPyを用いて、株価の移動平均線を求める方法をソースコード付きで解説します。

移動平均線とは

移動平均とは、時系列データを決められた区間でずらしながら平均値を求めていく手法です。
株価の移動平均線は、過去〇〇日間の終値の平均値を取ります。

例えば、移動平均25日線ならば、過去25日間の終値の平均となります。

PythonモジュールNumPyでは、numpy.convolveメソッドで移動平均を求めることが出来ます。
基本的な使い方は下記事で解説しています。

今回はこれを用いて、株の移動平均線（25日線と75日線）を求めてみました。

サンプルプログラムのソースコードは下記の通りです。

【補足】
numpy.convolveメソッドで求まる移動平均は前後のデータを使っています。
しかし、株の移動平均は過去（前）だけで計算します。

（例）25日移動平均線の場合
2016年1月1日の移動平均線・・・2015年12月7日～2016年1月1日(25日間)の終値を平均

そのため、2016年の移動平均線(25日線)を求めるには、2015年12月7日以降のデータも必要となります。
上記のプログラムでは、2015年のCSVファイルも取り込み、2015年12月7日以降のデータと2016年のデータを連結してから移動平均を求めています。

■使用したデータ(日経平均株価のデータ)
2015年分：nikkei15.csv
2016年分：nikkei16.csv

※株価データの入手は下記サイトを参考に行いました。
【日経平均株価】過去データ（CSV）をダウンロード

サンプルプログラムの実行結果です。
株価(f)と移動平均線（25日線と75日線）をグラフにプロットできました。