【Pandas】株価のゴールデンクロス・デッドクロスを求める

この記事では、Python言語とPandasを用いて、株価の移動平均線からゴールデンクロス・デッドクロスを求める方法をソースコード付きで解説します。

ゴールデン・デッドクロスとは
ソースコード
実行結果
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ゴールデン・デッドクロスとは

ゴールデンクロスとは、株価チャートの2本の移動平均線うち、「期間の短い方が長い方と交わって”上”に突き抜ける現象」です。
ゴールデンクロスが発生した場合、その後に株価が上昇に転じる可能性が高いと言われています。
デッドクロスはその逆で、2本の移動平均線うち、「期間の短い方が長い方と交わって”下”に突き抜ける現象」です。
デッドクロスが発生した場合、その後に株価が下落に転じる可能性が高いと言われています。

【参考】【株価予測】ゴールデンクロスとデッドクロスの違い・効果

今回はjsmモジュールで自動取得した株価データから、Pandasで移動平均を求め、ゴールデンクロスとデッドクロスの点を算出してグラフにプロットしてみました。

ソースコード

サンプルプログラムのソースコードです。

#-*- coding:utf-8 -*-
import pandas as pd
import jsm
import datetime

# 株価のデータ取得（銘柄コード, 開始日, 終了日）
def get_stock(code, start_date, end_date):
    # 期間設定
    year, month, day = start_date.split("-")
    start = datetime.date(int(year), int(month), int(day))
    year, month, day = end_date.split("-")
    end = datetime.date(int(year), int(month), int(day))

    # 株価データ取得
    q = jsm.Quotes()
    target = q.get_historical_prices(code, jsm.DAILY, start_date = start, end_date = end)

    # 項目ごとにリストに格納して返す
    date = [data.date for data in target]
    open = [data.open for data in target]
    close = [data.close for data in target]
    high = [data.high for data in target]
    low = [data.low for data in target]

    # 日付が古い順に並び替えて返す
    return Sat, 29 Jun 2024 23:54:07 +0000, open[::-1], close[::-1], high[::-1], low[::-1]]

def main():
    # 株価の取得(銘柄コード, 開始日, 終了日)
    code = 7203 # トヨタ自動車の銘柄コード
    data = get_stock(code, '2016-1-1', '2016-12-31')

    # データフレームの作成
    df = pd.DataFrame({'始値':data[1], '終値':data[2], '高値':data[3], '安値':data[4]}, index = data[0])

    # 移動平均線の計算
    ma_25d = df['終値'].rolling(window=25).mean()
    ma_75d = df['終値'].rolling(window=75).mean()

    # データフレームの列に移動平均線を追加
    df['移動平均線(25日)'] = ma_25d
    df['移動平均線(75日)'] = ma_75d

    # 移動平均のクロス確認
    cross  = ma_25d > ma_75d
    golden = (cross != cross.shift(1)) & (cross == True)
    dead   = (cross != cross.shift(1)) & (cross == False)

    # ゴールデンクロス・デッドクロスの発生位置（要素番号）をリストに格納
    index_g = [i for i, x in enumerate(golden) if x == True]
    index_d = [i for i, x in enumerate(dead) if x == True]

    # グラフにプロット
    ax = df['終値'].plot(color="blue", label="Close")
    ma_25d.plot(ax=ax, ls="--", color="red", label="MA 25d")
    ma_75d.plot(ax=ax, ls="--", color="green", label="MA 75d")
    df.iloc[index_g, 5].plot(ax=ax, ls='', marker='^', ms='10', color="green", label="Golden cross")
    df.iloc[index_d, 5].plot(ax=ax, ls='', marker='v', ms='10', color="red", label="Dead cross")
    ax.grid()
    ax.legend()


if __name__ == "__main__":
    main()